Carteira modelo

Convicção, alocada.

Os sinais dos nossos agentes, combinados em uma única alocação. Cada conjunto de parâmetros passa por backtest semana a semana, e fica aquele com o melhor resultado ajustado ao risco.

Rebalanceada em 31 out. 2026

Backtest

26 jun. 2026 – 23 out. 2026

δ 3,5 · força 1,00

Carteira

-13,03%

Retorno acumulado

Mercado

-8,83%

-4,20% relativo

Livre de risco

+4,11%

-17,14% relativo

Sharpe

-1,16

Média -2,33%

Volatilidade

2,01%

Desvio padrão

Alocação.

8
ativos

Excluídos

AXIA3 CSAN3 ENEV3 FLRY3 LWSA3 RAIL3

Ativos

B3 · Pesos-alvo

Investido

100,00%

GGBR4
12,50%
ITUB4
12,50%
LREN3
12,50%
NATU3
12,50%
RDOR3
12,50%
RENT3
12,50%
SHUL4
12,50%
SUZB3
12,50%

Desempenho.

Retorno acumulado

Carteira vs. referências · desde 26 jun. 2026

Carteira Mercado Livre de risco

Retornos semanais

Carteira vs. mercado · semana a semana

Carteira Mercado

Busca de parâmetros.

Cada célula é um backtest completo. Selecione uma para ver o desempenho dela acima; a célula com estrela é a configuração em uso.

δ \ Força 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Pior
Melhor